使用递归特征消除来选择线性回归模型的特征的步骤如下:
- 将特征标准化,使其均值为0,方差为1。
- 用模型对所有特征进行估计,保留最优的特征。
- 重复步骤2,每次去掉一个特征,直到达到所需的特征数量。
- 使用交叉验证来评估模型的性能,即选择最好的特征集合。
评估哪些特征是最重要的可以使用特征的权重进行比较。
在使用递归特征消除进行特征选择时需要注意一些问题,如选择最优的特征数量、特征标准化方法等。
推荐的技术文献和在线资源有:《Python机器学习》这本书的第4章,以及sklearn库中的RFE类。
除了递归特征消除,还有其他方法可以用于特征选择,如基于统计学的方法和基于模型的方法。具体可以参考机器学习领域的相关书籍和论文。