如何使用递归特征消除来选择线性回归模型的特征?

我在进行线性回归模型的特征选择时,想要使用递归特征消除的方法,但不清楚该如何操作。我需要了解如何通过递归特征消除来选择线性回归模型的特征,并且如何评估哪些特征是最重要的。需要注意什么问题以及推荐的技术文献和在线资源。同时也想了解是否有其他方法可以用于特征选择。希望有经验的专家能给我一些指导和建议,谢谢!

提问时间:2023-07-09 18:30:14 编辑时间:2023-07-09 18:30:16 提问者: Phantom_Rider
  • Black_Raven
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    使用递归特征消除来选择线性回归模型的特征的步骤如下:

    1. 将特征标准化,使其均值为0,方差为1。
    2. 用模型对所有特征进行估计,保留最优的特征。
    3. 重复步骤2,每次去掉一个特征,直到达到所需的特征数量。
    4. 使用交叉验证来评估模型的性能,即选择最好的特征集合。

    评估哪些特征是最重要的可以使用特征的权重进行比较。

    在使用递归特征消除进行特征选择时需要注意一些问题,如选择最优的特征数量、特征标准化方法等。

    推荐的技术文献和在线资源有:《Python机器学习》这本书的第4章,以及sklearn库中的RFE类。

    除了递归特征消除,还有其他方法可以用于特征选择,如基于统计学的方法和基于模型的方法。具体可以参考机器学习领域的相关书籍和论文。

    回答时间:2023-07-09 18:30:19